职责描述:1.负责FICC（固定收益、外汇、大宗商品）领域量化模型的研发与优化，包括但不限于利率曲线构建、债券定价、衍生品定价、风险计量等核心模型；2.参与全球一体化平台中算法模块的设计与实现，支持交易、风控、投研等业务线的模型需求，推动模型从研究到生产环境的落地；3.跟踪并复现国内外前沿金融模型与算法技术（如机器学习、随机过程、优化方法等），探索其在FICC业务中的实际应用场景；4.与产品经理、量化开发工程师紧密协作，完成模型需求分析、算法方案设计、代码实现及性能调优；5.负责模型验证与回测体系建设，持续评估模型表现，提出改进方案，确保模型的准确性与稳定性；6.完成部门交办的其他相关工作。任职资格:1.硕士研究生及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机、统计学等相关专业；2.熟悉常见金融模型，包括但不限于利率模型、债券定价模型、期权定价模型及风险模型；3.掌握至少一种编程语言（如Python、C++、Java），能够独立完成模型开发与算法实现；4.具备良好的数学基础与逻辑分析能力，能够理解并推导模型背后的数学原理；熟悉机器学习、时间序列分析或数值优化方法者优先；5.具备优秀的学习能力、严谨细致的工作态度、强烈的责任心及良好的团队协作精神；6.3年以上金融领域算法或模型开发工作经验，具有FICC相关模型研发经验者优先。根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。

广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，经过25年的发展已成为国内资本市场最具影响力的证券公司之一。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2015年12月31日，公司有证券营业部264个,已实现全国31个省市自治区全覆盖。

本集团拥有投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理等全业务牌照，各项主要业务相对均衡发展，均取得了靠前的行业排名。同时，公司控股广发期货、广发基金、广发控股香港、广发信德、广发乾和及广发资管，投资参股易方达基金、证通公司、中证信用增进股份有限公司和中证机构间报价系统股份有限公司，并通过子公司投资融资租赁、互联网小贷、PPP和QDLP等泛金融行业，形成了较为全面的金融集团化架构。

截至2015年12月31日，集团总资产4,190.97亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为775.19亿元，2015年营业收入为334.47亿元，营业利润为176.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为132.01亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

公司专注于中国优质中小企业及富裕人群，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，为企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户提供多元化业务服务。主要业务包括：投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务，各项核心业务均处于行业领先地位。

广发证券被誉为资本市场上的“博士军团”，秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，凭借高效、灵活的市场化机制和商业化的战略视野，敏锐准确把握行业和监管的变化，以卓越的经营业绩、完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展。